Какой член предложения может быть слово "где"

итак, это союзное слово (местоимение) в роли обстоятельства места: жили (где?)

Союз можно заменить другим союзом. Членом предложения союз не бывает.

Смотрел с печалью (куда?), где в свет зари вползает дым.=как

Союзное слово можно заменить указательным местоимением или местоименным наречием. Где = обстоятельство.

Я знаю, где (обст.) он был вчера. - Я знаю: тамон был вчера.